अरेखीय स्वप्रतिगामी (NAR) मॉडल
अरेखीय AR मॉडल शास्त्रीय स्वप्रतिगामी ढांचे का विस्तार करता है, जो अतीत के मानों से वर्तमान मान तक के मानचित्रण को एक मनमानी या व्यवस्था-स्विचिंग अरेखीय फलन का पालन करने की अनुमति देता है। प्रमुख परिवारों में स्व-उत्तेजक सीमा AR (SETAR), स्मूथ ट्रांज़िशन AR (STAR), और तंत्रिका नेटवर्क AR शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक एकचर समय श्रृंखला में विषमता, व्यवस्था बदलाव, या चिकनी अरेखीय गतिकी के विभिन्न रूपों को पकड़ता है।
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स्रोत
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-ar-model
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