ग्रेंजर कारणता परीक्षण (Granger Causality Test)
ग्रेंजर कारणता परीक्षण एक सांख्यिकीय परिकल्पना परीक्षण है जो यह निर्धारित करता है कि क्या एक समय श्रृंखला के पिछले मान दूसरी श्रृंखला के भविष्य के मानों की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं, उस भविष्यवाणी से परे जो उस श्रृंखला का अपना अतीत पहले से ही बताता है। 1969 में क्लाइव ग्रेंजर द्वारा प्रस्तुत, यह VAR-आधारित समय-श्रृंखला विश्लेषण में भविष्य कहनेवाला कारणता का आकलन करने के लिए मानक दृष्टिकोण है।
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स्रोत
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
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ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/granger-causality-test
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