एरेलानो-बॉन्ड GMM अनुमानक
एरेलानो-बॉन्ड GMM अनुमानक गतिशील पैनल डेटा मॉडल के लिए मानक दृष्टिकोण है जिसमें पश्चगामी आश्रित चर एक प्रतिगमनकर्ता के रूप में दिखाई देता है। निश्चित प्रभावों को हटाने के लिए प्रथम-अंतर का उपयोग करके और गहरे पश्चगामी को वाद्ययंत्र के रूप में उपयोग करके, यह त्रुटि के क्रमिक रूप से सहसंबद्ध होने और प्रतिगमनकर्ताओं के अंतर्जात होने पर भी सुसंगत अनुमान प्रदान करता है।
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स्रोत
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
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- डिफरेंस जीएमएम (अरेलानो-बॉन्ड एस्टीमेटर)अर्थमिति↔ तुलना करें
- गत्यात्मक पैनल डेटा मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- निश्चित प्रभाव मॉडल (Fixed Effects Model)अर्थमिति↔ तुलना करें
- कारण अनुमान के लिए वाद्य चर (IV) विधिस्वास्थ्य अर्थशास्त्र↔ तुलना करें
- पैनल सिस्टम GMM (ब्लंडेल-बॉन्ड अनुमानक)अर्थमिति↔ तुलना करें