डायनामिक ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स (DOLS) अनुमानक
डायनामिक OLS एक कॉइंटिग्रेटिंग-रिग्रेशन अनुमानक है जिसे स्टॉक और वाटसन (1993) द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो I(1) चरों के बीच दीर्घकालिक संबंध को पुनः प्राप्त करता है। यह स्थैतिक रिग्रेशन को विभेदित रिग्रेसर्स के लीड्स और लैग्स के साथ संवर्धित करता है, पैरामीट्रिक रूप से एंडोजेनिटी पूर्वाग्रह को ठीक करता है ताकि दीर्घकालिक गुणांक का अनुमान साधारण न्यूनतम वर्ग द्वारा लगाया जा सके।
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स्रोत
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/dols-estimator
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