Regression model
मार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडल (MS-AR / MS-VAR)
मार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडल समय श्रृंखला के पैरामीटर को एक मार्कोव श्रृंखला द्वारा शासित छिपी हुई अवस्थाओं (regimes) में संभाव्य रूप से बदलने की अनुमति देता है। हैमिल्टन (1989) द्वारा प्रस्तुत और किम और नेल्सन (1999) द्वारा आगे विकसित, यह स्वचालित रूप से विस्तार और संकुचन जैसे व्यावसायिक-चक्र चरणों का पता लगाता है।
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स्रोत
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/markov-switching
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