ARCH-LM परीक्षण अस्थिरता क्लस्टरिंग के लिए
ARCH-LM परीक्षण रॉबर्ट एंगल (1982) का ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी के लिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर डायग्नोस्टिक है, जो एक फिटेड टाइम-सीरीज़ मॉडल के अवशिष्टों में होता है। यह जाँचता है कि क्या त्रुटि विचरण समय के साथ बदलता है और शांत और अशांत अवधियों में क्लस्टर होता है, और यह GARCH-परिवार के अस्थिरता मॉडल को फिट करने से पहले चलाया जाने वाला मानक पूर्व-परीक्षण है।
पूरी विधि पढ़ें
यह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/arch-lm-test
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- विषमता के लिए ब्रुश-पेगन परीक्षणअर्थमिति↔ तुलना करें
- एक्सपोनेंशियल GARCH (EGARCH)अर्थमिति↔ तुलना करें
- सामान्यीकृत ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी (GARCH)अर्थमिति↔ तुलना करें
- जीजेआर-गार्च (असममित गार्च)अर्थमिति↔ तुलना करें
- साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणअर्थमिति↔ तुलना करें
- व्हाइट टेस्ट फॉर हेटेरोस्केडेस्टिसिटीअर्थमिति↔ तुलना करें