Bayesian NARDL: Bayesian Estimation के साथ नॉनलीनियर ARDL
Bayesian NARDL, Shin, Yu, और Greenwood-Nimmo (2014) के नॉनलीनियर ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) फ्रेमवर्क को बायेसियन पोस्टीरियर इन्फेरेंस (Bayesian posterior inference) के साथ जोड़ता है। यह एसिमेट्रिक लॉन्ग-रन कोइंटीग्रेशन (asymmetric long-run cointegration) को मॉडल करता है — जिससे एक रिग्रेसर (regressor) पर पॉजिटिव और नेगेटिव शॉक (shocks) के इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स (equilibrium effects) अलग-अलग हो सकते हैं — साथ ही प्रायर नॉलेज (prior knowledge) को शामिल करता है और सभी पैरामीटर्स (parameters) पर फुल पोस्टीरियर डिस्ट्रिब्यूशन्स (posterior distributions) उत्पन्न करता है, जिसमें एसिमेट्री गैप (asymmetry gap) भी शामिल है।
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स्रोत
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-nardl
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