टाइम-वेरिंग पैरामीटर फैक्टर-ऑग्मेंटेड VAR
TVP-FAVAR एक हाइब्रिड ढाँचा है जो फैक्टर-ऑग्मेंटेड VARs को काल्मन फ़िल्टरिंग के माध्यम से समय-भिन्न पैरामीटर अनुमान के साथ जोड़ता है। इसे Bernanke et al. (2005) द्वारा प्रस्तुत किया गया और Primiceri (2005) द्वारा परिष्कृत किया गया, यह उच्च-आयामी डेटा से अव्यक्त आर्थिक कारकों (जैसे, एक 'सामान्य मौद्रिक नीति झटका') को निकालता है, जबकि VAR गुणांकों को समय के साथ स्टोकेस्टिक रूप से विकसित होने की अनुमति देता है। यह ढाँचा कम-आयामी पैटर्न और संरचनात्मक अस्थिरता दोनों को पकड़ता है, जिससे यह विकसित नीति व्यवस्थाओं और झटका गतिकी के अध्ययन के लिए आदर्श बन जाता है।
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स्रोत
- Bernanke, B. S., Boivin, J., & Eliasz, P. S. (2005). Measuring monetary policy. Journal of Political Economy, 113(1), 161-208. link ↗
- Primiceri, G. E. (2005). Time-varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Factor-Augmented VAR. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/tvp-favar
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