समय-परिवर्ती पैरामीटर ऑटोरेग्रेसिव मॉडल (TVP-AR)
समय-परिवर्ती पैरामीटर ऑटोरेग्रेसिव (TVP-AR) मॉडल शास्त्रीय AR मॉडल का विस्तार करता है, जिससे इसके ऑटोरेग्रेसिव गुणांकों को समय के साथ बहने की अनुमति मिलती है, जो आमतौर पर एक यादृच्छिक चाल के रूप में होता है। एक स्टेट-स्पेस सिस्टम के रूप में तैयार किया गया, यह मॉडल एक निश्चित ब्रेक तिथि को लागू किए बिना एक यूनिवेरिएट समय श्रृंखला की गतिशीलता में क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तन को पकड़ता है।
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स्रोत
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
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