समय-भिन्न प्राचल एंगेल-ग्रेंजर सह-एकीकरण
समय-भिन्न प्राचल (TVP) एंगेल-ग्रेंजर सह-एकीकरण, एकीकृत श्रृंखलाओं के बीच दीर्घकालिक संबंध को समय के साथ विकसित होने की अनुमति देकर शास्त्रीय दो-चरणीय एंगेल-ग्रेंजर ढांचे का विस्तार करता है। एक निश्चित सह-एकीकरण सदिश को मानने के बजाय, सह-एकीकरण गुणांकों को स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं के रूप में प्रतिरूपित किया जाता है — आमतौर पर एक यादृच्छिक चाल के माध्यम से — और कल्मन फिल्टर या संबंधित स्टेट-स्पेस विधियों के साथ अनुमानित किया जाता है।
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स्रोत
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
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