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Regression model

साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयण

साधारण न्यूनतम वर्ग (Ordinary Least Squares - OLS) शास्त्रीय रैखिक समाश्रयण विधि है जो एक सतत परिणाम (outcome) को भविष्यवक्ताओं (predictors) के एक रैखिक संयोजन के रूप में समझाती है। यह अवशिष्टों (residuals) के वर्गों के योग को न्यूनतम करके गुणांकों (coefficients) का अनुमान लगाती है, और गॉस-मार्कोव मान्यताओं (Gauss-Markov assumptions) के तहत ये अनुमान सर्वोत्तम रैखिक निष्पक्ष अनुमानक (best linear unbiased estimator - BLUE) होते हैं।

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स्रोत

  1. Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860

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ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/ols-regression

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इनमें संदर्भित

टू-स्टेज लीस्ट स्क्वेयर्स (2SLS / IV) रिग्रेशनARCH-LM परीक्षण अस्थिरता क्लस्टरिंग के लिएARDL सीमा परीक्षण (Pesaran सीमा परीक्षण)एआरएफआईएमए: भिन्नात्मक समाकलित एआरएमए मॉडलऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलऑग्मेंटेड मीन ग्रुप (AMG) एस्टिमेटरबायेसियन रैखिक प्रतिगमन (Bayesian Linear Regression)बायेसियन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशनबेयसियन ओएलएस (बेयसियन ऑर्डिनरी लीनियर रिग्रेशन)बायेसियन रैंडम इफेक्ट्स मॉडलबेयसियन रिग्रेशनबायेसियन दृढ़ रिग्रेशनबायेसियन सरल रैखिक प्रतिगमनबायेसियन वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (BVAR)बीटा प्रतिगमनब्लैक-लिटरमैन पोर्टफोलियो मॉडलब्लॉक बूटस्ट्रैप (मूविंग ब्लॉक और स्टेशनरी)ब्रेकडाउन पॉइंट एनालिसिसब्रेउश-गॉडफ्रे एलएम टेस्ट (Breusch-Godfrey LM Test) फॉर सीरियल कोरिलेशनविषमता के लिए ब्रुश-पेगन परीक्षणकैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल (CAPM)कार्यकारण खोज एल्गोरिदम (PC, FCI, LiNGAM)कारण मध्यस्थता विश्लेषण (प्राकृतिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव)सामान्य सहसंबद्ध प्रभाव माध्य समूह (CCEMG) अनुमानककम्प्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम (CGE) मॉडलसंरचनात्मक विच्छेद के लिए चाउ परीक्षणक्लस्टर-मजबूत मानक त्रुटियाँशर्त सूचकांकसशर्त प्रक्रिया विश्लेषण (मध्यस्थता का मॉडरेशन)समय-श्रृंखला पूर्वानुमान के लिए अनुरूप पूर्वानुमानक्रॉस्टन की विधि (Croston's Method) रुक-रुक कर होने वाली मांग के लिएअंतर-में-अंतर (डिफ-इन-डिफ)असंततता में अंतर डिज़ाइनDoubly Robust Estimationडर्बिन-वॉटसन परीक्षण (Durbin-Watson Test) स्वत: सहसंबंध (Autocorrelation) के लिएडायनामिक ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स (DOLS) अनुमानकइलास्टिक नेट रिग्रेशनघटना अध्ययन (CAR और BHAR)बहु-कारक जोखिम मॉडल (फामा-फ्रेंच, APT)फैक्टर-ऑगमेंटेड वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (FAVAR)निश्चित प्रभाव मॉडल (Fixed Effects Model)स्थिर प्रभाव पैनल मॉडल (Fixed Effects Panel Model)पूर्णतः संशोधित ओएलएस (एफएमओएलएस) अनुमानकफूरियर ओएलएस (फूरियर-ऑग्मेंटेड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स)फूरियर डब्ल्यूएलएस (Fourier Flexible Weighted Least Squares)गामा रिग्रेशन (GLM)गार्छ मॉडल (अस्थिरता पूर्वानुमान)सामान्यीकृत रेखीय मॉडल (GLM)भौगोलिक भारित प्रतिगमन (GWR)ग्लोबल स्पैशियल एरर मॉडल (SEM)सामान्यीकृत क्षण विधि (GMM) आकलनग्रेंजर कारणता परीक्षणवास्तविक अस्थिरता का HAR-RV मॉडलHausman Specification Test (FE vs RE)हेकमैन सैंपल सिलेक्शन मॉडल (हेकिट / टोबिट टाइप II)विषम-प्रसरण (HC) मानक त्रुटियाँहायरार्किकल लीनियर मॉडल (HLM)ह्यूबर रिग्रेशनगणना डेटा के लिए हर्डल मॉडलप्रभाव निदान (कुक की दूरी, DFFITS, उत्तोलन)ब्याज दर मॉडल (वासिसेक, सीआईआर, नेल्सन-सीगल)रुकावट वाली समय श्रृंखला (ITS) विश्लेषणजैக்नाइफ रीसैंपलिंगक्रिगिंग स्थानिक अंतर्वेशन (Kriging Spatial Interpolation)न्यूनतम माध्यिका वर्ग (LMS) प्रतिगमनLeast Trimmed Squares (LTS) रिग्रेशनतरलता जोखिम मॉडल (अमिहुद, रोल, LOT)दीर्घ-स्मृति मॉडल (ARFIMA, FIGARCH)एम-अनुमानक (दृढ़ प्रतिगमन)माध्यिका निरपेक्ष विचलन (MAD) आकलनमार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडल (MS-AR / MS-VAR)मल्टीस्केल ज्योग्राफिकली वेटेड रिग्रेशन (MGWR)एमएम-अनुमान (MM-Estimation) सघन प्रतिगमन (Robust Regression) के लिएमॉडरेशन (इंटरेक्शन) विश्लेषणबहुपदीय लॉजिस्टिक प्रतिगमनबहुचर एकाधिक रैखिक समाश्रयणअरैखिक ऑटोरेग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग (NARDL) मॉडलऋणात्मक द्विपद समाश्रयण (Negative Binomial Regression)न्यूई-वेस्ट एचएसी मानक त्रुटियाँअरेखीय स्वप्रतिगामी वितरीत अंतराल मॉडल (NARDL)अरैखिक ओएलएस (अरैखिक न्यूनतम वर्ग)अरैखिक भारित न्यूनतम वर्ग (NWLS)क्वांटाइल रिग्रेशन (गैर-पैरामीट्रिक प्रकार)ऑर्डर्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन (ऑर्डर्ड लॉजिट/प्रोबिट)क्रमिक लॉजिस्टिक रिग्रेशनक्रमिक लॉजिस्टिक प्रतिगमन (आनुपातिक ऑड्स मॉडल)जोड़ी व्यापार (सांख्यिकीय मध्यस्थता)पैनल कोइंटीग्रेशन परीक्षण (पेड्रोनी, काओ, वेस्टरलुंड)पैनल डेटा फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडलपैनल ओएलएस (पूल्ड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स)पैनल सरल रैखिक प्रतिगमनपैनल वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (Panel VAR)पॉइसन और ऋणात्मक द्विपद प्रतिगमन (Poisson and Negative Binomial Regression)बहुपद समाश्रयण (Polynomial Regression)पूल किए गए साधारण न्यूनतम वर्ग (Pooled Ordinary Least Squares) पैनल डेटा के लिएप्रधान घटक जोखिम कारकप्रॉबिट रिग्रेशन मॉडलProphetक्वांटाइल रिग्रेशनरैम्से रीसेट टेस्ट फॉर फंक्शनल फॉर्मयादृच्छिक प्रभाव मॉडल (Random Effects Model)यादृच्छिक प्रभाव पैनल मॉडलफिशर एग्जैक्ट रैंडमाइजेशन इन्फेरेंसरैन्सैक रिग्रेशनवित्तीय श्रृंखलाओं के लिए मार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडलरिग्रेशन डिसकंटीन्यूइटी डिज़ाइन (आरडीडी)रिग्रेशन डिसकंटीन्यूइटी डिज़ाइन (RDD)रिग्रेशन किंक डिज़ाइन (RKD)मजबूत एनोवा (वेल्च और ट्रिम्ड मीन)मजबूत सहसंबंध (स्पीयरमैन, केंडल, और बाईवेट)मजबूत सामान्यीकृत न्यूनतम वर्ग (मजबूत GLS)Robust Hausman Specification Testसुदृढ़ लॉजिस्टिक रिग्रेशनRobust Linear Mixed-Effects Modelमजबूत बहुरेखीय प्रतिगमनRobust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) मॉडलसशक्त ओएलएस (सशक्त मानक त्रुटियों के साथ ओएलएस)मजबूत क्वांटाइल प्रतिगमनRobust Regression (रोबस्ट रिग्रेशन)सुदृढ़ सरल रेखीय प्रतिगमन (Robust Simple Linear Regression)सुदृढ़ समय श्रृंखला विश्लेषणमजबूत भारित न्यूनतम वर्ग (Robust WLS)एस-अनुमानक (S-Estimator) सुदृढ़ प्रतिगमन (Robust Regression) के लिएप्रतीत होने वाली असंबंधित रिग्रेशन (SUR)स्थानिक डर्बिन मॉडल (SDM)स्पेशल एरर मॉडल (SEM)स्थानिक लैग मॉडल (SAR / स्थानिक ऑटोरिग्रेसिव)स्थानिक पैनल डेटा मॉडल (FE/RE)स्थानिक प्रतिगमन (स्थानिक लैग और स्थानिक त्रुटि मॉडल)स्मूथ ट्रांज़िशन ऑटोरिग्रेसिव (STAR) मॉडलस्टोकेस्टिक फ्रंटियर एनालिसिस (SFA)स्ट्रक्चरल ब्रेक ओएलएस (Structural Break OLS)सिस्टम जीएमएम (अरेलानो-बोवर / ब्लंडेल-बॉन्ड)पूंछ जोखिम माप (अपेक्षित अल्पता, स्पेक्ट्रल, एक्सपेक्टाइल)थेल-सेन अनुमानकथीटा विधित्रि-चरणीय न्यूनतम वर्ग (3SLS)थ्रेशोल्ड रिग्रेशनसमय-भिन्न प्राचल OLS (TVP-OLS)टोबिट सेंसरित प्रतिगमन मॉडलसाधनात्मक चर द्विपदीय न्यूनतम वर्ग (IV/2SLS) के माध्यम सेमूल्य-पर-जोखिम (VaR) पश्च-परीक्षणवेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR) मॉडलविचरण मुद्रास्फीति कारक (VIF)वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (VECM)डब्ल्यू-एस्टिमेटर रोबस्ट रिग्रेशन (वेल्श / टुकी बिस्क्वेयर)व्हाइट टेस्ट फॉर हेटेरोस्केडेस्टिसिटीरिग्रेशन अनुमान के लिए वाइल्ड बूटस्ट्रैप
ScholarGateOLS Regression (Ordinary Least Squares Regression). 2026-06-15 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/ols-regression · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026