Nonlinear Arellano-Bond GMM for Dynamic Panel Data
Nonlinear Arellano-Bond GMM, क्लासिक Arellano-Bond डिफरेंस-GMM फ्रेमवर्क का विस्तार है, जो पैनल मॉडल के लिए है जहाँ पैरामीटर या चर में कंडीशनल मीन फ़ंक्शन नॉनलीनियर होता है। यह व्यक्तिगत फिक्स्ड इफ़ेक्ट को हटाने के लिए पहले-डिफरेंसिंग के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग्ड लेवल्स का उपयोग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में करता है, जिससे नॉनलीनियर स्पेसिफिकेशन्स जैसे काउंट, ड्यूरेशन, या मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में शॉर्ट डायनामिक पैनल में कंसिस्टेंट अनुमान प्राप्त होते हैं।
पूरी विधि पढ़ें
यह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
साथ-साथ तुलना करें →