अप्रतिबंधित MIDAS रिग्रेशन
U-MIDAS (अप्रतिबंधित MIDAS) एक रिग्रेशन ढाँचा है जिसे मिश्रित-आवृत्ति डेटा को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है—जब व्याख्यात्मक चर विभिन्न नमूना आवृत्तियों पर आते हैं (जैसे, मासिक जीडीपी को दैनिक स्टॉक रिटर्न के साथ मिलाया जाता है)। Ghysels और सहयोगियों (2007) द्वारा प्रस्तुत, यह मूल MIDAS दृष्टिकोण की प्रतिबंधात्मक लैग-संरचना बहुपद बाधाओं को समाप्त करता है, जिससे उच्च-आवृत्ति जानकारी का पूर्ण उपयोग संभव होता है। यह लचीलापन इसे अबकास्टिंग (nowcasting) और वास्तविक समय आर्थिक पूर्वानुमान के लिए आदर्श बनाता है।
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स्रोत
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/u-midas
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