डर्बिन-वॉटसन परीक्षण (Durbin-Watson Test) स्वत: सहसंबंध (Autocorrelation) के लिए
डर्बिन-वॉटसन परीक्षण, जिसे जेम्स डर्बिन और जेफ्री वॉटसन ने 1950-1951 में विकसित किया था, रैखिक प्रतिगमन (linear regression) के अवशिष्टों (residuals) में प्रथम-कोटि (first-order) क्रमिक सहसंबंध (serial correlation) का पता लगाता है। इसका सांख्यिकी (statistic) 0 से 4 के बीच होता है, जिसमें 2 के निकट का मान कोई स्वत: सहसंबंध नहीं दर्शाता है, 0 की ओर के मान धनात्मक स्वत: सहसंबंध (positive autocorrelation) दर्शाते हैं, और 4 की ओर के मान ऋणात्मक स्वत: सहसंबंध (negative autocorrelation) दर्शाते हैं। यह अच्छी तरह से ज्ञात सीमाओं के बावजूद सबसे अधिक रिपोर्ट किए जाने वाले प्रतिगमन निदानों (regression diagnostics) में से एक बना हुआ है।
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स्रोत
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/durbin-watson-test
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