नॉनलीनियर आर्क मॉडल (NARCH)
नॉनलीनियर आर्क (NARCH) मॉडल, जिसे हिगिंस और बेरा (1992) द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वॉलिटी (volatility) के पावर ट्रांसफॉर्मेशन का डेटा से अनुमान लगाने की अनुमति देकर एंगल के मूल आर्क फ्रेमवर्क का विस्तार करता है, बजाय इसके कि इसे दो पर स्थिर रखा जाए। यह लचीलापन वित्तीय और मैक्रोइकॉनॉमिक टाइम सीरीज़ में देखी गई वॉलिटी की गतिशीलता के व्यापक वर्ग को कैप्चर करता है।
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स्रोत
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-arch-model
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