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Regression modelEconometrics / time series

नॉनलीनियर एआरडीएल (एनएआरडीएल) बाउंड्स टेस्ट

शिन, यू, और ग्रीनवुड-निमो (2014) द्वारा विकसित नॉनलीनियर एआरडीएल बाउंड्स टेस्ट, समय श्रृंखला में असममित दीर्घकालिक संबंधों का पता लगाने के लिए रैखिक एआरडीएल ढांचे का विस्तार करता है। एक रिग्रेसर को सकारात्मक और नकारात्मक आंशिक योगों में विघटित करके, एनएआरडीएल समेकन का एक साथ परीक्षण करता है और वृद्धि और कमी के लिए अलग-अलग दीर्घकालिक प्रभावों का अनुमान लगाता है — सभी चर को समान क्रम के एकीकृत होने की आवश्यकता के बिना।

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स्रोत

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616

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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test

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ScholarGateNonlinear ARDL bounds test (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test). 2026-06-17 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026