Robust Vector Error Correction Model (Robust VECM)
Robust VECM, शास्त्रीय वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (VECM) का विस्तार है, जो साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) अनुमान के स्थान पर आउटलायर-प्रतिरोधी प्रक्रियाओं — जैसे M-एस्टिमेटर्स, S-एस्टिमेटर्स, या लीस्ट ट्रिम्ड स्क्वेयर्स — का उपयोग करता है, ताकि कोइंटीग्रेशन संबंध और अल्पकालिक समायोजन गतिशीलता का अनुमान तब भी विश्वसनीय रूप से लगाया जा सके जब बहुचर समय श्रृंखला में आउटलायर्स, संरचनात्मक ब्रेक, या भारी-पूंछ वाले नवाचार (innovations) मौजूद हों।
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स्रोत
- Caner, M., & Kilian, L. (2001). Size distortions of tests of the null hypothesis of stationarity: Evidence and implications for the PPP debate. Journal of International Money and Finance, 20(5), 639-657. link ↗
- Lucas, A. (1997). Robustness of the student t based M-estimator. Communications in Statistics — Theory and Methods, 26(5), 1165-1182. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-vecm
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