पैनल टीजीएआरसीएच (पैनल डेटा के लिए थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच)
पैनल टीजीएआरसीएच थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच (जीजेआर-जीएआरसीएच) मॉडल को पैनल डेटा तक विस्तारित करता है, जिससे प्रत्येक क्रॉस-सेक्शनल इकाई को असममित अस्थिरता प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करने की अनुमति मिलती है — जहां नकारात्मक झटके समान परिमाण के सकारात्मक झटकों की तुलना में बड़े विचरण वृद्धि उत्पन्न करते हैं — जबकि अधिक कुशल पैरामीटर अनुमान प्राप्त करने के लिए क्रॉस-सेक्शनल आयाम का लाभ उठाते हैं।
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स्रोत
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/panel-tgarch
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