मजबूत ऑटोरेग्रेसिव मॉडल
मजबूत AR मॉडल अनुमान विधियों का उपयोग करके एक ऑटोरेग्रेसिव टाइम सीरीज़ विनिर्देश को फिट करता है — आमतौर पर M-एस्टिमेटर्स या बाउंडेड-इन्फ्लुएंस एस्टिमेटर्स — जो आउटलायर्स और भारी-पूंछ वाली त्रुटि वितरण से विकृति का विरोध करते हैं। OLS-आधारित AR अनुमान के विपरीत, मजबूत वेरिएंट चरम अवलोकनों को कम महत्व देते हैं ताकि दूषित डेटा बिंदुओं की एक छोटी संख्या फिट की गई गतिशीलता पर हावी न हो सके।
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स्रोत
- Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. Annals of Statistics, 14(3), 781–818. DOI: 10.1214/aos/1176350027 ↗
- Francq, C., & Zakoian, J.-M. (2010). GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications. Wiley. ISBN: 978-0470683910
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-ar-model
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