अरेखीय ग्रेंजर कारणता परीक्षण
अरेखीय ग्रेंजर कारणता, अरैखिक गतिकी के माध्यम से संचालित होने वाले भविष्य कहनेवाला संबंधों का पता लगाने के लिए क्लासिक रैखिक ग्रेंजर कारणता ढांचे का विस्तार करती है। सहसंबंध समाकल या कर्नेल घनत्व अनुमान पर आधारित गैर-पैरामीट्रिक या अर्ध-पैरामीट्रिक आँकड़ों का उपयोग करके, यह पहचानती है कि क्या किसी चर के पिछले मान किसी अन्य के पूर्वानुमानों को किसी भी रैखिक मॉडल की तुलना में बेहतर बनाते हैं।
पूरी विधि पढ़ें
यह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Diks, C., & Panchenko, V. (2006). A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing. Journal of Economic Dynamics and Control, 30(9-10), 1647-1669. DOI: 10.1016/j.jedc.2005.08.008 ↗
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. Journal of Finance, 49(5), 1639-1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-granger-causality
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- ग्रेंजर कारणता परीक्षण (Granger Causality Test)अर्थमिति↔ तुलना करें
- नॉनलीनियर एआरडीएल (एनएआरडीएल) बाउंड्स टेस्टअर्थमिति↔ तुलना करें
- अरैखिक वीएआर मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- अरेखीय सदिश त्रुटि सुधार मॉडल (अरेखीय VECM)अर्थमिति↔ तुलना करें
- टोडा-यामामोटो कार्य-कारण परीक्षणअर्थमिति↔ तुलना करें
- वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR)अर्थमिति↔ तुलना करें