Nonlinear SARIMA Model
Nonlinear SARIMA मॉडल, क्लासिकल सीज़नल ARIMA फ्रेमवर्क को इस तरह से विस्तारित करता है कि यह लीनियर कंडीशनल मीन फ़ंक्शन को नॉनलीनियर स्पेसिफ़िकेशन — जैसे थ्रेशोल्ड स्विचिंग या स्मूथ ट्रांज़िशन — से बदल देता है, जबकि सीज़नल डिफ़रेंसिंग और लैग स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब सीज़नल टाइम सीरीज़ में रेजीम-डिपेंडेंट डायनामिक्स, एसिमेट्रिक एडजस्टमेंट, या अन्य नॉनलीनियर पैटर्न होते हैं जिन्हें लीनियर मॉडल कैप्चर नहीं कर सकता।
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स्रोत
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-sarima-model
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