बेयसियन ए.सी.एच. (ARCH) मॉडल
बेयसियन ए.सी.एच. (ARCH) मॉडल, एंगले के ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडेस्टिसिटी (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) विनिर्देश का एक बेयसियन ढाँचे में अनुमान लगाता है। संभाव्यता (likelihood) को अधिकतम करने के बजाय, यह पूर्ण पश्च वितरण (posterior distribution) प्राप्त करने के लिए अस्थिरता प्राचलों (volatility parameters) पर पूर्व वितरण (prior distribution) को डेटा संभाव्यता के साथ जोड़ता है, जो शास्त्रीय अधिकतम-संभाव्यता (maximum-likelihood) ए.सी.एच. (ARCH) की तुलना में अधिक समृद्ध अनिश्चितता मात्राकरण (uncertainty quantification) प्रदान करता है।
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स्रोत
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-arch-model
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