Regression modelEconometrics / time series
वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR)
वेक्टर ऑटोरिग्रेशन एक बहुभिन्नरूपी समय-श्रृंखला मॉडल है जिसमें प्रत्येक चर को उसके अपने लैग्स और सिस्टम में अन्य सभी चरों के लैग्स पर प्रतिगामी किया जाता है। मूल रूप से सिम्स (1980) द्वारा बड़े संरचनात्मक मैक्रोइकॉनॉमिक मॉडल के डेटा-संचालित विकल्प के रूप में प्रस्तावित, VAR अनुभवजन्य अर्थशास्त्र और वित्त में गतिशील विश्लेषण के लिए मानक कार्यप्रणाली बन गया है।
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स्रोत
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/vector-autoregression
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- ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलअर्थमिति↔ compare
- ARMA मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव मूविंग एवरेज)अर्थमिति↔ compare
- ग्रेंजर कारणता परीक्षण (Granger Causality Test)अर्थमिति↔ compare
- स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (SVAR)अर्थमिति↔ compare
- सदिश त्रुटि सुधार मॉडल (VECM)अर्थमिति↔ compare
इनमें संदर्भित
ARCH मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी)ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलARMA मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव मूविंग एवरेज)ऑटोरेग्रेसिव मॉडल (AR)बायेसियन ऑटोरेग्रेसिव (AR) मॉडलबेयसियन एरिमा मॉडलबेयसियन ARMA मॉडलबेयसियन डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन गार्ग (बेयसियन डीसीसी-गार्ग)बायेसियन ग्रेंजर कारणताबायेसियन स्ट्रक्चरल VAR (B-SVAR) मॉडलबयेसियन टोडा-यामामोटो कॉज़ैलिटी टेस्टबायेसियन VAR मॉडल (BVAR)डीसीसी-गार्ग मॉडल (डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन)EGARCH मॉडल (घातीय GARCH)फूरियर डीसीसी-गैर्च मॉडलफूरियर ग्रेंजर कारणता परीक्षण (Fourier Granger Causality Test)फूरियर VAR मॉडलग्रेंजर कारणता परीक्षण (Granger Causality Test)मार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडल (MS-AR / MS-VAR)मार्कोव-स्विचिंग मल्टीफ्रैक्टल मॉडलमूविंग एवरेज (MA) मॉडलअरेखीय GARCH मॉडलअरेखीय ग्रेंजर कारणता परीक्षणगैर-रेखीय संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगमन (NL-SVAR) मॉडलअरैखिक वीएआर मॉडलपैनल एआरईएमए मॉडलपैनल ARMA मॉडलपैनल डीसीसी-गार्च मॉडलपैनल GARCH मॉडलपैनल स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (Panel SVAR) मॉडलक्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल (क्यूक्यू) रिग्रेशनरोबस्ट डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन GARCH (Robust DCC-GARCH)मजबूत संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगमन (Robust SVAR) मॉडलSARIMA मॉडलसंरचनात्मक ब्रेक डीसीसी-गार्च मॉडलसंरचनात्मक विराम ग्रेंजर कार्य-कारणतास्ट्रक्चरल ब्रेक ओएलएस (Structural Break OLS)संरचनात्मक विराम टोडा-यामामोटो कारणता परीक्षणसंरचनात्मक विराम VAR मॉडलस्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (SVAR)थ्रेशोल्ड GARCH (TGARCH) मॉडलसमय-परिवर्ती पैरामीटर ग्रेंजर कारणतासमय-परिवर्ती पैरामीटर VAR मॉडल (TVP-VAR)टोडा-यामामोटो कार्य-कारण परीक्षणसदिश त्रुटि सुधार मॉडल (VECM)ज़िवोट-एंड्रयूज संरचनात्मक ब्रेक परीक्षण