ऑगमेंटेड डिकी-फुलर (ADF) यूनिट रूट टेस्ट
ऑगमेंटेड डिकी-फुलर परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए मानक प्रक्रिया है कि क्या एक अविभाज्य समय श्रृंखला में एक यूनिट रूट है — यानी, क्या श्रृंखला गैर-स्थिर है। यह मूल डिकी-फुलर परीक्षण को विस्तारित करता है जिसमें लैग्ड अंतर पद शामिल होते हैं जो अवशिष्टों में क्रमिक सहसंबंध को अवशोषित करते हैं, जिससे यह परीक्षण अर्थशास्त्र और वित्त में सामना की जाने वाली समय-श्रृंखला प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए मान्य हो जाता है।
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स्रोत
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
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