समय-परिवर्ती पैरामीटर VAR (TVP-VAR)
TVP-VAR एक बायेसियन बहुचर समय-श्रृंखला मॉडल है जिसमें VAR गुणांक और शॉक कोवेरियंस मैट्रिक्स दोनों समय के साथ यादृच्छिक चाल के रूप में लगातार विकसित होने की अनुमति है। प्राइमेसेरी (2005) द्वारा अमेरिकी मौद्रिक नीति संचरण का अध्ययन करने के लिए पेश किया गया, यह मॉडल संरचनात्मक परिवर्तनों और व्यवस्था बदलावों को इस पूर्व-ज्ञान की आवश्यकता के बिना पकड़ता है कि ब्रेक कब हुए, जिससे यह मैक्रोइकॉनॉमिक्स, वित्त और किसी भी सेटिंग के लिए अनिवार्य हो जाता है जहां आर्थिक संबंध समय के साथ अस्थिर माने जाते हैं।
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स्रोत
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/tvp-var
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