फूरियर एआरएमए मॉडल
फूरियर एआरएमए मॉडल समय श्रृंखला के माध्य या प्रवृत्ति में सहज, क्रमिक बदलावों को पकड़ने के लिए निम्न-आवृत्ति फूरियर (साइन और कोसाइन) पदों के साथ शास्त्रीय ऑटोरेग्रेसिव मूविंग एवरेज ढांचे को बढ़ाता है। डमी-चर दृष्टिकोणों के विपरीत, इसके लिए संरचनात्मक परिवर्तन कब हुआ, इसके बारे में किसी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, जो लचीले त्रिकोणमितीय कार्यों के साथ परिवर्तन का अनुमान लगाता है।
पूरी विधि पढ़ें
यह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-arma-model
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- ARMA मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव मूविंग एवरेज)अर्थमिति↔ तुलना करें
- फूरियर एआरडीएल सीमा परीक्षणअर्थमिति↔ तुलना करें
- फूरियर VAR मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- अरेखीय एआरएमए मॉडल (NARMA)अर्थमिति↔ तुलना करें