Regression model
संरचनात्मक समय श्रृंखला मॉडल (मूल संरचनात्मक मॉडल)
मूल संरचनात्मक मॉडल (BSM) रूप में संरचनात्मक समय श्रृंखला मॉडल, एंड्रयू हार्वे का स्टेट-स्पेस दृष्टिकोण है जो एक श्रृंखला को अलग-अलग स्टोकेस्टिक ट्रेंड, मौसमी, चक्रीय और अनियमित घटकों में विघटित करता है। हार्वे के 1990 के उपचार में विकसित, यह व्याख्यात्मकता और घटक अपघटन के लिए प्रशंसित है, जहाँ ARIMA केवल एक ब्लैक-बॉक्स फिट प्रदान करता है।
पूरी विधि पढ़ें
केवल सदस्यों के लिए
साइन इन करेंयह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
स्रोत
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Harvey, A. C. & Shephard, N. (1993). Structural Time Series Models. In G. S. Maddala, C. R. Rao & H. D. Vinod (Eds.), Handbook of Statistics, Vol. 11 (pp. 261-302). Elsevier. DOI: 10.1016/S0169-7161(05)80045-8 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Basic Structural Model (Structural Time Series Model). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-time-series
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलअर्थमिति↔ compare
- बाइयेसियन स्ट्रक्चरल टाइम सीरीज़बायेसियन↔ compare
- मार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडल (MS-AR / MS-VAR)अर्थमिति↔ compare
- वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR) मॉडलअर्थमिति↔ compare