Regression modelEconometrics / time series
ऑटोरेग्रेसिव मॉडल (AR)
p क्रम का एक ऑटोरेग्रेसिव मॉडल — AR(p) — एक समय श्रृंखला के वर्तमान मान को उसके अपने p सबसे हाल के पिछले मानों के एक रैखिक फलन के रूप में व्यक्त करता है, जिसमें एक श्वेत-रव त्रुटि भी शामिल होती है। यह बॉक्स-जेनकिन्स परिवार के समय-श्रृंखला मॉडल का आधारभूत खंड है और इसका उपयोग स्थिर आर्थिक और वित्तीय श्रृंखलाओं के पूर्वानुमान के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।
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स्रोत
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/autoregressive-model
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