ऑग्मेंटेड डिकी-फुलर (एडीएफ) यूनिट-रूट टेस्ट
ऑग्मेंटेड डिकी-फुलर (एडीएफ) टेस्ट यूनिट-रूट के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला टेस्ट है - यानी, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई समय श्रृंखला गैर-स्थिर है और मॉडलिंग से पहले उसे अंतरित करने की आवश्यकता है। डेविड डिकी और वेन फुलर द्वारा 1979 में पेश किया गया और सैड और डिकी द्वारा 1984 में उच्च-क्रम ऑटोकोरिलेशन वाली श्रृंखलाओं के लिए विस्तारित किया गया, यह श्रृंखला के परिवर्तन को उसके लैग्ड स्तर प्लस लैग्ड अंतरों पर रिग्रेस करता है और पूछता है कि क्या लैग्ड-स्तर गुणांक शून्य है।
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स्रोत
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/adf-test
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