ERS बिंदु-इष्टतम इकाई-मूल परीक्षण
1996 में इलियट-रोथेनबर्ग-स्टॉक (ERS) बिंदु-इष्टतम परीक्षण, जो उनके ऐतिहासिक इकोनॉमेट्रिका पेपर में प्रस्तुत किया गया था, एक इकाई-मूल (unit root) के लिए एक एकचर समय श्रृंखला (univariate time series) की जाँच करने के लिए एक लगभग कुशल पैरामीट्रिक प्रक्रिया है। पहले एक सावधानीपूर्वक चुनी गई स्थानीय-से-इकाई मान पर GLS डि-ट्रेंडिंग लागू करके और फिर एक संभावना-अनुपात-प्रकार (likelihood-ratio-type) आँकड़े की गणना करके, यह गॉसियन शक्ति आवरण (Gaussian power envelope) के करीब शक्ति प्राप्त करता है—इसे लागू अर्थमितिज्ञों (applied econometricians) के लिए उपलब्ध सबसे शक्तिशाली इकाई-मूल परीक्षणों में से एक बनाता है।
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स्रोत
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/ers-point-optimal-test
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