ARDL सीमा परीक्षण (Pesaran सीमा परीक्षण)
ARDL सीमा परीक्षण एक ऑटोरेग्रेसिव डिस्ट्रिब्यूटेड लैग विधि है जो समय श्रृंखला के बीच एक कोइंटीग्रेटिंग (दीर्घकालिक स्तर) संबंध का परीक्षण करती है, जिसे 2001 में Pesaran, Shin और Smith द्वारा प्रस्तुत किया गया था। Johansen प्रक्रिया के विपरीत, यह मान्य रहता है चाहे चर I(0), I(1) हों या दोनों का मिश्रण हों, और यह लगभग 30 से 80 अवलोकनों के छोटे नमूनों में Johansen की तुलना में अधिक विश्वसनीय है।
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स्रोत
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/ardl-bounds-test
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- जोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षण और सदिश त्रुटि सुधार मॉडलवित्त↔ तुलना करें
- अरैखिक ऑटोरेग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग (NARDL) मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणअर्थमिति↔ तुलना करें
- सदिश त्रुटि सुधार मॉडल (VECM)अर्थमिति↔ तुलना करें