बेयसियन डिफरेंस जीएमएम
बेयसियन डिफरेंस जीएमएम गतिशील पैनल डेटा के लिए अरेलानो-बॉन्ड की फर्स्ट-डिफरेंसिंग रणनीति को बेयसियन अनुमान फ्रेमवर्क के साथ जोड़ता है। जीएमएम मोमेंट शर्तों को एक क्वासी-लाइकलीहुड के रूप में मानने और मापदंडों पर प्रायर लगाने से, यह दृष्टिकोण गुणांकों पर एक पूर्ण पश्च वितरण (posterior distribution) उत्पन्न करता है, बजाय एसिम्प्टोटिक मानक त्रुटियों के साथ एक एकल बिंदु अनुमान के।
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स्रोत
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-difference-gmm
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