Regression modelEconometrics / time series
पैनल हॉसमैन टेस्ट
पैनल डेटा के लिए हॉसमैन विशिष्टता परीक्षण यह निर्धारित करता है कि क्या व्यक्तिगत-विशिष्ट प्रभाव रिग्रेसर्स के साथ सहसंबद्ध हैं - एक सहसंबंध जो यादृच्छिक प्रभाव अनुमानक को असंगत बना देगा। एक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण परिणाम निश्चित प्रभाव मॉडल के पक्ष में है; एक गैर-महत्वपूर्ण परिणाम अधिक कुशल यादृच्छिक प्रभाव मॉडल का समर्थन करता है।
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स्रोत
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/panel-hausman-test
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- निश्चित प्रभाव मॉडल (Fixed Effects Model)अर्थमिति↔ तुलना करें
- पैनल डेटा विश्लेषणअर्थमिति↔ तुलना करें
- पैनल फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- पैनल ओएलएस (पूल्ड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स)अर्थमिति↔ तुलना करें
- पैनल रैंडम इफेक्ट्स मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
इनमें संदर्भित
बायेसियन हॉसमैन परीक्षणबेयसियन पैनल डेटा विश्लेषणनिश्चित प्रभाव मॉडल (Fixed Effects Model)पैनल डेटा विश्लेषणपैनल फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडलपैनल ओएलएस (पूल्ड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स)पैनल रैंडम इफेक्ट्स मॉडलमजबूत नियत प्रभाव मॉडलमजबूत पैनल डेटा विश्लेषणRobust Random Effects Modelसंरचनात्मक विराम निश्चित प्रभाव मॉडलसंरचनात्मक विराम हौसमान परीक्षण (Structural Break Hausman Test)संरचनात्मक ब्रेक यादृच्छिक प्रभाव मॉडल