न्यूई-वेस्ट एचएसी मानक त्रुटियाँ
न्यूई-वेस्ट एचएसी मानक त्रुटियाँ, जिन्हें व्हिटनी न्यूई और केनेथ वेस्ट ने 1987 में प्रस्तुत किया था, ओएलएस रिग्रेशन के लिए एक कोवेरियंस मैट्रिक्स अनुमानक प्रदान करती हैं जो अज्ञात रूप की हेटेरोस्केडैस्टिसिटी और क्रमिक ऑटोकोरिलेशन दोनों के तहत मान्य रहता है। ये समय-श्रृंखला और पैनल रिग्रेशन में अनुमान को ठीक करने के लिए मानक उपकरण हैं जब अवशिष्ट i.i.d. नहीं होते हैं, जिसके लिए एक बैंडविड्थ पैरामीटर चुनने से परे त्रुटि संरचना के किसी विनिर्देश की आवश्यकता नहीं होती है।
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स्रोत
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/newey-west-hac
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