गैर-रैखिक टोडा-यामामोटो कारणता परीक्षण
गैर-रैखिक टोडा-यामामोटो कारणता परीक्षण, श्रृंखलाओं के माध्य में छिपे हुए लेकिन गैर-रैखिक गतिकी जैसे विषमताएं, सीमा प्रभाव, या अस्थिरता संचरण के माध्यम से प्रकट होने वाले कारण संबंधों का पता लगाने के लिए क्लासिक टोडा-यामामोटो (1995) संशोधित वाल्ड प्रक्रिया का विस्तार करता है। यह रैंक-रूपांतरित या अन्यथा गैर-रैखिक रूप से मैप की गई श्रृंखलाओं पर एक संवर्धित VAR फिट करता है और अतिरिक्त-लैग गुणांकों पर एक ची-स्क्वायर वाल्ड परीक्षण लागू करता है।
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स्रोत
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
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