स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (SVAR)
स्ट्रक्चरल VAR, ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चरल शॉक की पहचान करने वाले आर्थिक सिद्धांत-आधारित प्रतिबंधों को लागू करके रिड्यूस्ड-फॉर्म VAR का विस्तार करता है। यह शोधकर्ताओं को विशिष्ट आर्थिक गड़बड़ी — जैसे आपूर्ति बनाम मांग शॉक — के कारण प्रभावों को अलग करने और आवेग प्रतिक्रिया कार्यों तथा पूर्वानुमान त्रुटि विचरण अपघटन के माध्यम से चर की एक प्रणाली के माध्यम से उनके गतिशील प्रसार का पता लगाने की अनुमति देता है।
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स्रोत
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-var
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