Regression model
फैक्टर-ऑगमेंटेड वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (FAVAR)
FAVAR एक बहुचरणीय समय-श्रृंखला मॉडल है जो पहले बहुत बड़े चर के सेट से जानकारी को कुछ सामान्य कारकों में संपीड़ित करता है, फिर उन कारकों को वेक्टर ऑटोरिग्रेशन में देखे गए चर के साथ शामिल करता है। इसे 2005 में बर्नान्के, बोविन और एलियाज़ द्वारा एक साथ सैकड़ों मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों का उपयोग करके मौद्रिक नीति का अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
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स्रोत
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/favar
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