पैनल VARX
पैनल VARX सदिश ऑटो प्रतिगमन (vector autoregression) को बाह्य चर (exogenous variables) वाले विषम पैनलों (heterogeneous panels) तक विस्तारित करता है, जिससे कई अंतर्जात चर (endogenous variables) को कई इकाइयों में देखे गए बाहरी कारकों के साथ एक साथ मॉडल किया जा सकता है। इसे Holtz-Eakin et al. (1988) द्वारा प्रस्तुत किया गया और Canova और Ciccarelli (2013) द्वारा उन्नत किया गया, यह इकाइयों के भीतर गतिशील संबंधों को पकड़ता है, जबकि मापदंडों (parameters) को इकाइयों में भिन्न होने की अनुमति देता है। यह ढाँचा मैक्रोइकॉनॉमिक पैनलों और सामान्य झटकों (shocks) की प्रतिक्रियाओं में इकाई-पार विषमता (cross-unit heterogeneity) को समझने के लिए आवश्यक है।
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स्रोत
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/panel-varx
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