बेयसियन एरिमा मॉडल
बेयसियन एरिमा मॉडल, शास्त्रीय बॉक्स-जेनकिंस एरिमा फ्रेमवर्क को बेयसियन अनुमान के साथ जोड़ता है। ऑटोरेग्रेसिव और मूविंग-एवरेज पैरामीटर के लिए एकल बिंदु अनुमान प्राप्त करने के बजाय, यह उन पर पूर्व वितरण (prior distributions) रखता है और विश्वासों को एक पूर्ण पश्च वितरण (posterior distribution) में अद्यतन करने के लिए देखे गए डेटा का उपयोग करता है, जिससे सुसंगत अनिश्चितता परिमाणीकरण और संभाव्य पूर्वानुमान संभव होता है।
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स्रोत
- Pole, A., West, M., & Harrison, J. (1994). Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412416903
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-arima-model
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