Regression modelEconometrics / time series
मजबूत मूविंग एवरेज (MA) मॉडल
मजबूत MA मॉडल मूविंग एवरेज टाइम सीरीज़ मॉडल पर मजबूत अनुमान - आम तौर पर एम-अनुमान या सीमित-प्रभाव विधियों - लागू करता है। साधारण न्यूनतम वर्ग हानि को एक सीमित हानि फ़ंक्शन से बदलकर, यह पैरामीटर अनुमान उत्पन्न करता है जो शास्त्रीय गॉसियन MA की तुलना में आउटलायर्स, योगात्मक शोर स्पाइक्स, या भारी-पूंछ वाली त्रुटि वितरण के प्रति बहुत कम संवेदनशील होते हैं।
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स्रोत
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-ma-model
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