पैनल स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (Panel SVAR) मॉडल
पैनल SVAR मॉडल स्ट्रक्चरल VAR ढांचे को पैनल डेटा तक विस्तारित करता है, जो कई क्रॉस-सेक्शनल इकाइयों (जैसे, देशों या फर्मों) में कई एंडोजेनस समय-श्रृंखला चर को संयुक्त रूप से मॉडल करता है। आर्थिक रूप से सार्थक कारण झटकों की पहचान करने और इकाइयों और समय में उनके प्रसार का पता लगाने के लिए चर के बीच समकालीन संबंधों पर स्ट्रक्चरल प्रतिबंध — अल्पकालिक, दीर्घकालिक, या संकेत प्रतिबंध — लगाए जाते हैं।
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स्रोत
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2004). Forecasting and turning point predictions in a Bayesian panel VAR model. Journal of Econometrics, 120(2), 327-359. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00216-1 ↗
- Kilian, L., & Lutkepohl, H. (2017). Structural Vector Autoregressive Analysis. Cambridge University Press. ISBN: 9781107196575
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/panel-svar-model
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