ARMA मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव मूविंग एवरेज)
ARMA(p,q) मॉडल एक स्थिर समय श्रृंखला (stationary time series) को दो घटकों के संयोजन के रूप में वर्णित करता है: एक ऑटोरिग्रेसिव भाग जो वर्तमान मान को उसके अपने पिछले p मानों पर रिग्रेस करता है, और एक मूविंग एवरेज भाग जो पिछले q त्रुटि पदों (error terms) को ध्यान में रखता है। यह एकल चर समय श्रृंखला मॉडलिंग और अल्पकालिक पूर्वानुमान के लिए बॉक्स-जेनकिंस पद्धति का मूलभूत ढाँचा है।
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स्रोत
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/arma-model
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