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ऑटोकोरिलेशन के लिए लंग-बॉक्स Q परीक्षण

लंग-बॉक्स Q परीक्षण एक नैदानिक पोर्टमैंटो परीक्षण है जिसे लंग और बॉक्स (1978) द्वारा प्रस्तावित किया गया था ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या समय श्रृंखला अवशिष्ट अनुक्रम में ऑटोकोरिलेशन का एक समूह संयुक्त रूप से शून्य है। यह फिट किए गए समय श्रृंखला मॉडल - विशेष रूप से ARIMA मॉडल - की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यह परीक्षण करके कि क्या शेष अवशिष्ट कोई व्यवस्थित पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। यह परीक्षण अर्थमिति, वित्त और किसी भी क्षेत्र में लागू होता है जो लौकिक डेटा मॉडलिंग पर निर्भर करता है।

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स्रोत

  1. Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297

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ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/ljung-box-test

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इनमें संदर्भित

ScholarGateLjung-Box Test (Ljung-Box Q Test for Autocorrelation). 2026-06-17 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/ljung-box-test · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026