Regression model
एकीकरण परीक्षण (जोहानसन / एंगल-ग्रेंजर)
एकीकरण परीक्षण यह जाँचता है कि क्या गैर-स्थिर समय श्रृंखलाएँ जिनमें प्रत्येक में एक इकाई मूल (unit root) होता है, एक स्थिर दीर्घकालिक संतुलन संबंध साझा करती हैं। एकल-समीकरण अवशिष्ट दृष्टिकोण को Engle और Granger (1987) द्वारा प्रस्तुत किया गया था और प्रणाली-आधारित रैंक दृष्टिकोण को Johansen (1988) द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
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स्रोत
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/cointegration-test
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इनमें संदर्भित
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