सशक्त ओएलएस (सशक्त मानक त्रुटियों के साथ ओएलएस)
सशक्त ओएलएस गुणांकों का अनुमान लगाने के लिए साधारण न्यूनतम वर्ग (ordinary least squares) लागू करता है और फिर विषम-प्रसरण-संगत (heteroscedasticity-consistent - HC) मानक त्रुटियों - जिन्हें सामान्यतः व्हाइट मानक त्रुटियाँ कहा जाता है - से शास्त्रीय मानक त्रुटियों को बदल देता है। यह बिंदु अनुमानों को अपरिवर्तित छोड़ देता है, जबकि त्रुटि प्रसरण अवलोकनों में स्थिर न होने पर भी मान्य टी-सांख्यिकी और विश्वास अंतराल प्रदान करता है।
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स्रोत
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-ols
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- सामान्यीकृत न्यूनतम वर्ग (GLS)सांख्यिकी↔ तुलना करें
- साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणअर्थमिति↔ तुलना करें
- पैनल फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- क्वांटाइल रिग्रेशनअर्थमिति↔ तुलना करें
- मजबूत सामान्यीकृत न्यूनतम वर्ग (मजबूत GLS)अर्थमिति↔ तुलना करें
- भारित न्यूनतम वर्ग (Weighted Least Squares - WLS)सांख्यिकी↔ तुलना करें