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Regression modelEconometrics / time series

अरेखीय हॉसमैन विनिर्देश परीक्षण

अरेखीय हॉसमैन परीक्षण हॉसमैन (1978) के एंडोजेनिटी विनिर्देश परीक्षण को अरेखीय मॉडल जैसे प्रोबिट, लॉगिट, टोबिट, और काउंट-डेटा रिग्रेशन तक विस्तारित करता है। यह परीक्षण करता है कि क्या संदिग्ध रिग्रेसर एंडोजेनस हैं - अर्थात, त्रुटि पद के साथ सहसंबद्ध हैं - एक ऐसे मॉडल में जहां परिणाम या संबंध स्वाभाविक रूप से अरेखीय है, यह सुनिश्चित करता है कि आईवी-सुधारित अनुमान आवश्यक हैं।

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स्रोत

  1. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-hausman-test

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ScholarGateNonlinear Hausman test (Nonlinear Hausman Specification Test). 2026-06-15 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-hausman-test · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026