Regression modelEconometrics / time series
सुदृढ़ सदिश स्वतः प्रतिगमन (Robust VAR) मॉडल
सुदृढ़ VAR मॉडल शास्त्रीय सदिश स्वतः प्रतिगमन फ्रेमवर्क का विस्तार है, जिसमें साधारण न्यूनतम वर्ग अनुमान को सुदृढ़ अनुमानकों — जैसे M-अनुमानक या माध्यिका-आधारित विधियों — से प्रतिस्थापित किया जाता है, ताकि वित्तीय और मैक्रोइकॉनॉमिक समय श्रृंखलाओं में सामान्यतः पाए जाने वाले आउटलायर्स, संरचनात्मक विरामों और भारी-पूंछ वाले झटकों के प्रभाव को कम किया जा सके।
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स्रोत
- Goncalves, S., & Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. Journal of Econometrics, 123(1), 89-120. DOI: 10.1016/j.jeconom.2003.10.030 ↗
- Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin. ISBN: 978-3540401728
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-var-model
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