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Hypothesis testStructural break

बाई-पेरॉन मल्टीपल स्ट्रक्चरल ब्रेक टेस्ट

बाई-पेरॉन परीक्षण, जिसे जुशान बाई और पियरे पेरॉन ने अपने ऐतिहासिक 1998 के इकोनॉमेट्रिका पेपर में प्रस्तुत किया था, समय-श्रृंखला डेटा पर अनुमानित रैखिक प्रतिगमन मॉडल में संरचनात्मक विरामों की संख्या का पता लगाने, अनुमान लगाने और परीक्षण करने के लिए एक न्यूनतम-वर्ग-आधारित प्रक्रिया है। एकल-विराम परीक्षणों के विपरीत, यह एक नमूने में एक साथ कई परिवर्तन-बिंदुओं की पहचान करता है, जो अर्थशास्त्रियों और अनुभवजन्य शोधकर्ताओं को समय के साथ पैरामीटर अस्थिरता का पता लगाने का एक कठोर, डेटा-संचालित तरीका प्रदान करता है।

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स्रोत

  1. Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540

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ScholarGate. (2026, June 2). Bai-Perron Multiple Structural Break Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bai-perron-test

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ScholarGateBai-Perron Test (Bai-Perron Multiple Structural Break Test). 2026-06-15 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/bai-perron-test · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026