समय-परिवर्ती पैरामीटर TGARCH मॉडल
TVP-TGARCH मॉडल थ्रेशोल्ड GARCH का विस्तार करता है, जिससे इसके अस्थिरता पैरामीटर एक स्टेट-स्पेस प्रतिनिधित्व के माध्यम से समय के साथ विकसित हो सकते हैं। यह उत्तोलन प्रभाव (leverage effect) — कि नकारात्मक रिटर्न झटके सकारात्मक झटकों की तुलना में अस्थिरता को अधिक बढ़ाते हैं — और उस विषमता में संरचनात्मक परिवर्तन दोनों को पकड़ता है, जिससे यह शासन बदलावों (regime shifts) के अधीन लंबी वित्तीय समय श्रृंखलाओं के लिए उपयुक्त है।
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स्रोत
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
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