अरेखीय जोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षण
अरेखीय जोहान्सन सह-एकीकरण, एकीकृत समय श्रृंखलाओं के बीच दीर्घकालिक संतुलन संबंधों का पता लगाने के लिए शास्त्रीय जोहान्सन ढांचे का विस्तार करता है जब समायोजन प्रक्रिया अरेखीय होती है। रैंक-आधारित परिवर्तनों का उपयोग करके, दृष्टिकोण एक रैखिक त्रुटि-सुधार तंत्र को माने बिना सह-एकीकरण का परीक्षण करता है, जिससे यह असममित या सीमागत गतिशीलता की विशेषता वाली आर्थिक संबंधों के लिए उपयुक्त हो जाता है।
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स्रोत
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
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- जोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षण और सदिश त्रुटि सुधार मॉडलवित्त↔ तुलना करें
- गैर-रेखीय एआरडीएल (NARDL) मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- सदिश त्रुटि सुधार मॉडल (VECM)अर्थमिति↔ तुलना करें